据CME“美联储观察”,美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为77%,加息75个基点的概率为23%;到明年2月累计加息75个基点的概率为44.2%,累计加息100个基点的概率为46%,累计加息125个基点的概率为9.8%。
在美联储本轮加息周期背景下,利率期货市场对利率峰值的预期由此前的5%-5.25%降温至4.75%-5%。高强度加息告一段落,美元指数剧烈调整。
11月30日,美元指数在当月最后一个交易日下跌了0.78%,随着全月交易的结束,美元指数在11月整体下跌了5.02%,遭遇12年来的最差单月表现。
而自美元指数9月28日达到今年最高点迄今,美元指数更是快速下跌超过8%。12月刚刚开局,美元指数也是继续延续跌势,目前的报价在104.1左右。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周一(11月29日)公布的数据,最近一周投机客的美元净空头升到2021年7月以来最高。
截至11月22日当周,美元净空头头寸达到18.2亿美元,此前一周的净空头为1050万美元。投机客的美元仓位已经连续第二周呈净空头。
汇丰银行外汇研究主管梅克尔(PaulMackel)发布最新报告指出,这表明众多资本普遍预期美元指数基本见顶,因为美联储加息周期接近尾声,加之美国经济衰退风险加大,都对美元走强构成巨大压制效应。
摩根士丹利策略分析师AndrewSheets认为,不排除年底对冲基金借助美联储加息预期放缓的机会,纷纷对美元多头获利了结,但这都将支持全球资本转而买涨非美货币。
海外资本加仓中国资产
美元回落驱动量化投资基金“被动”推高人民币汇率之际,众多海外资本纷纷加仓中国资产,令人民币汇率获得更大的“主动”上涨动能。
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